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教學主要分為四個階段，第一階段，利用離散二項樹方法訂價歐是買權選擇權並說明評價與避險的一些財務簡單觀念。第二階段，介紹連續模型下簡單歐式買權PDE，利用偏微分方程、Feynmen-Kac定理、以及Martingale方法解出歐式買權公式，第三階段，介紹並推導其他衍生性商品的評價。第四的階段，就讀相關書籍及論文，培養金融創新的概念。
能力項目說明
主要目標有兩個，
第一培養碩博士生以數學工具推導財務衍生性商品評價與避險的推導能力。
第二培養碩博士生具有金融創新與風險管理的能力。
| 教學週次Course Week | 彈性補充教學週次Flexible Supplemental Instruction Week | 彈性補充教學類別Flexible Supplemental Instruction Type |
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上課週 |
章節 |
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(1) |
課程大綱，選擇權介紹與二項樹模型(Binomial Tree Model) |
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(2) |
股價過程與Ito 定理(課本第一章) |
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(3) |
Black-Scholes 選擇權模型 (Feynmen-Kac定理解法)(課本第二章) |
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(4) |
Merton 選擇權模型(考量現金股利股息)
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(5) |
外匯選擇權(課本第三章) Black 模型-期貨與選擇權(課本第四章) |
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(6) |
Black-Scholes 選擇權模型 (課本補充:PDE方法) |
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(7) |
Black-Scholes 選擇權模型 (Martingale)(課本第五章) |
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(8) |
期中考 (10/31) |
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(9) |
降低權利金之權證創新及評價 |
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(10) |
二元素選擇權:現金或無償選擇權 |
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(11) |
互換選擇權 |
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(12) |
最大值與最小值選擇權 |
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(13) |
後定選擇權 |
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(14) |
混合選擇權 |
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(15) |
期末考 (12/19) |
| (16) | 期末報告 |
| (17) | 參與校內外課程相關學習活動或社會服務 |
| (18) | 參與校內外課程相關學習活動或社會服務 |
作業與出席：10%
期中考: 30%
期末考: 30%
報告： 30%
Textbook:自編講義。
Reference book:
Neftci, S. N. (2004). Principles of Financial Engineering. 新陸書局代理。
Neftci, S. N. (2000). An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. 新陸書局代理。
陳松男，(2009)，利率金融工程學：理論模型與實務應用，新陸書局。
http://moodle.nccu.edu.tw/