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本課程主要介紹選擇權基本概念，包括定價原理、連續性及斷續性評價模型之建構、數值方法與程式之應用與撰寫。
能力項目說明
課程目標及內容：
1. 選擇權基本介紹、選擇權之交易策略、買權賣權等價理論等。
2. 選擇權評價模型，Black-Scholes 公式解及其公式推導。
3. 斷續性樹狀模型之建構與求解
4. 隱含波動度校準。
5. 美式選擇近似解。
6. 新奇選擇權之評價。
7. 結構型產品之分組個案報告。
8. 模擬台指選擇權交易之分組競賽。
| 教學週次Course Week | 彈性補充教學週次Flexible Supplemental Instruction Week | 彈性補充教學類別Flexible Supplemental Instruction Type |
|---|---|---|
各週次之「課程主題」、「課程內容與指定閱讀」及「教學活動與作業」將於第一堂課中提供。
課程要求及評分：
一、期中考、期末考。各 30%
二、個案報告 20%
三、作業 10%
四、出席率及上課表現 10%
Textbook：
參考用書:
1. John C. Hull, Options, Futures,& Other Derivatives , 8th., 2014.，雙葉書局。